進行投資組合是安全性與收益性的雙重需要，考慮風險資產與無風險資產的組合，為了安全性需要組合無風險資產，為了收益性需要組合風險資產。

因為考慮到如何組合風險資產，由于任意兩個相關性較差或負相關的資產組合，得到的風險回報都會大于單獨資產的風險回報，因此不斷組合相關性較差的資產，可以使得組合的有效前沿遠離風險。

另外，相同的資產類別（比如股票型基金）他們的相關性過大，所以即便把資產分散投資在不同風格、主題、行業的股票型基金里面，仍然會有30%-50%的一個虧損，甚至遠遠超出了所能承受的最大虧損。

把資金分散投資于不同的資產類別上面，在不同風險收益特性的品種之間進行配比，這就是投資組合，也叫資產配置。

投資組合是由投資人或金融機構所持有的股票、債券、金融衍生產品等組成的集合。目的是分散風險。投資組合可以看成幾個層面上的組合。

還有，在投資上的正確的做法是把資金分散投入到5-8只不同類型的資產里面，并根據自己的的風險承受和預期收益調整每一部分的資金配比，最后精心照看好這些資產。